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Direito da União

Divisas estreitamente correlacionadas

11-09-2023

Divisas estreitamente correlacionadas

Autoridade Bancária Europeia (EBA)
Supervisão das instituições de crédito

(1) Regulamento de Execução (UE) 2023/1718 da Comissão, de 8 de setembro de 2023, que altera as normas técnicas de execução estabelecidas no Regulamento de Execução (UE) 2015/2197 da Comissão no que se refere às divisas estreitamente correlacionadas em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (Texto relevante para efeitos do EEE) [C/2023/5978]. JO L 223 de 11.9.2023, p. 4-8.

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

O anexo do Regulamento de Execução (UE) 2015/2197 é substituído pelo texto constante do anexo do presente regulamento.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação noJornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

ANEXO

«ANEXO

Lista de divisas estreitamente correlacionadas

Parte 1 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao euro (EUR)

Lek albanês (ALL), marco da Bósnia-Herzegovina (BAM), dólar canadiano (CAD), franco suíço (CHF), coroa checa (CZK), dirham marroquino (MAD), denar da Macedónia do Norte (MKD), leu romeno (RON), dinar sérvio (RSD), dólar singapurense (SGD).

Parte 2 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao dirame emiradense (AED)

Iuane chinês (CNY), dólar de Hong Kong (HKD), libra libanesa (LBP), pataca macaense (MOP), dólar singapurense (SGD), dólar taiwanês (TWD), dólar americano (USD).

Parte 3 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao lek albanês (ALL)

Marco da Bósnia-Herzegovina (BAM), lev búlgaro (BGN), coroa dinamarquesa (DKK), denar da Macedónia do Norte (MKD), leu romeno (RON), dinar sérvio (RSD), dólar singapurense (SGD), euro (EUR).

Parte 4 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao dólar australiano (AUD)

Dólar neozelandês (NZD).

Parte 5 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao marco da Bósnia-Herzegovina (BAM)

Lek albanês (ALL), lev búlgaro (BGN), dólar canadiano (CAD), franco suíço (CHF), coroa checa (CZK), coroa dinamarquesa (DKK), dirham marroquino (MAD), denar da Macedónia do Norte (MKD), leu romeno (RON), dinar sérvio (RSD), dólar singapurense (SGD), euro (EUR).

Parte 6 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao lev búlgaro (BGN)

Lek albanês (ALL), marco da Bósnia-Herzegovina (BAM), franco suíço (CHF), iuane chinês (CNY), coroa checa (CZK), libra esterlina (GBP), dirham marroquino (MAD), denar da Macedónia do Norte (MKD), zlóti polaco (PLN), leu romeno (RON), dinar sérvio (RSD), dólar singapurense (SGD).

Parte 7 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao dólar canadiano (CAD)

Marco da Bósnia-Herzegovina (BAM), dinar sérvio (RSD), dólar singapurense (SGD), baht tailandês (THB), euro (EUR).

Parte 8 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao franco suíço (CHF)

Marco da Bósnia-Herzegovina (BAM), lev búlgaro (BGN), coroa dinamarquesa (DKK), denar da Macedónia do Norte (MKD), leu romeno (RON), dinar sérvio (RSD), euro (EUR).

Parte 9 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao iuane chinês (CNY)

Dirame emiradense (AED), lev búlgaro (BGN), dólar de Hong Kong (HKD), dirham marroquino (MAD), pataca macaense (MOP), dólar singapurense (SGD), baht tailandês (THB), dólar taiwanês (TWD), dólar americano (USD).

Parte 10 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente à coroa checa (CZK)

Marco da Bósnia-Herzegovina (BAM), lev búlgaro (BGN), coroa dinamarquesa (DKK), leu romeno (RON), dinar sérvio (RSD), euro (EUR).

Parte 11 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente à coroa dinamarquesa (DKK)

Lek albanês (ALL), marco da Bósnia e Herzegovina (BAM), franco suíço (CHF), coroa checa (CZK), libra esterlina (GBP), dirham marroquino (MAD), denar da Macedónia do Norte (MKD), leu romeno (RON), dinar sérvio (RSD), coroa sueca (SEK), dólar singapurense (SGD), baht tailandês (THB).

Parte 12 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente à libra esterlina (GBP)

Lev búlgaro (BGN), coroa dinamarquesa (DKK).

Parte 13 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao dólar de Hong Kong (HKD)

Dirame emiradense (AED), iuane chinês (CNY), libra libanesa (LBP), dirham marroquino (MAD), pataca macaense (MOP), ringgit malaio (MYR), dólar singapurense (SGD), dólar taiwanês (TWD), dólar americano (USD).

Parte 14 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente à rupia indonésia (IDR)

Dólar singapurense (SGD).

Parte 15 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente à rupia indiana (INR)

Dólar singapurense (SGD).

Parte 16 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao won sul-coreano (KRW)

Dólar taiwanês (TWD).

Parte 17 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente à libra libanesa (LBP)

Dirame emiradense (AED), dólar de Hong Kong (HKD), pataca macaense (MOP), dólar singapurense (SGD), dólar americano (USD).

Parte 18 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao dirame marroquino (MAD)

Marco da Bósnia-Herzegovina (BAM), lev búlgaro (BGN), iuane chinês (CNY), coroa dinamarquesa (DKK), dólar de Hong Kong (HKD), denar da Macedónia do Norte (MKD), leu romeno (RON), dinar sérvio (RSD), dólar singapurense (SGD), dólar taiwanês (TWD), dólar americano (USD), euro (EUR).

Parte 19 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao denar da Macedónia do Norte (MKD)

Lek albanês (ALL), marco da Bósnia-Herzegovina (BAM), lev búlgaro (BGN), franco suíço (CHF), coroa dinamarquesa (DKK), dirham marroquino (MAD), leu romeno (RON), dinar sérvio (RSD), dólar singapurense (SGD), euro (EUR).

Parte 20 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente à pataca macaense (MOP)

Dirame emiradense (AED), iuane chinês (CNY), dólar de Hong Kong (HKD), libra libanesa (LBP), dólar singapurense (SGD), dólar taiwanês (TWD), dólar americano (USD).

Parte 21 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao ringgit malaio (MYR)

Dólar de Hong Kong (HKD), dólar singapurense (SGD).

Parte 22 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao dólar neozelandês (NZD)

Dólar australiano (AUD).

Parte 23 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao zlóti polaco (PLN)

Lev búlgaro (BGN), leu romeno (RON).

Parte 24 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao leu romeno (RON)

Lek albanês (ALL), marco da Bósnia-Herzegovina (BAM), lev búlgaro (BGN), franco suíço (CHF), coroa checa (CZK), coroa dinamarquesa (DKK), dirham marroquino (MAD), denar da Macedónia do Norte (MKD), zlóti polaco (PLN), dinar sérvio (RSD), dólar singapurense (SGD), baht tailandês (THB), euro (EUR).

Parte 25 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao dinar sérvio (RSD)

Lek albanês (ALL), marco da Bósnia-Herzegovina (BAM), lev búlgaro (BGN), dólar canadiano (CAD), franco suíço (CHF), coroa checa (CZK), coroa dinamarquesa (DKK), dirham marroquino (MAD), denar da Macedónia do Norte (MKD), leu romeno (RON), dólar singapurense (SGD), euro (EUR).

Parte 26 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente à coroa sueca (SEK)

Coroa dinamarquesa (DKK).

Parte 27 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao dólar singapurense (SGD)

Dirame emiradense (AED), lek albanês (ALL), marco da Bósnia-Herzegovina (BAM), lev búlgaro (BGN), dólar canadiano (CAD), iuane chinês (CNY), coroa dinamarquesa (DKK), dólar de Hong Kong (HKD), rupia indonésia (IDR), rupia indiana (INR), libra libanesa (LBP), dirame marroquino (MAD), denar da Macedónia do Norte (MKD), pataca macaense (MOP), ringgit malaio (MYR), leu romeno (RON), dinar sérvio (RSD), baht tailandês (THB), dólar taiwanês (TWD), dólar americano (USD), euro (EUR).

Parte 28 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao baht tailandês (THB)

Dólar canadiano (CAD), iuane chinês (CNY), coroa dinamarquesa (DKK), leu romeno (RON), dólar singapurense (SGD).

Parte 29 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao dólar taiwanês (TWD)

Dirame emiradense (AED), iuane chinês (CNY), dólar de Hong Kong (HKD), won sul-coreano (KRW), dirame marroquino (MAD), pataca macaense (MOP), dólar singapurense (SGD), dólar americano (USD).

Parte 30 — Lista de divisas estreitamente correlacionadas relativamente ao dólar americano (USD)

Dirame emiradense (AED), iuane chinês (CNY), dólar de Hong Kong (HKD), libra libanesa (LBP), dirham marroquino (MAD), pataca macaense (MOP), dólar singapurense (SGD), dólar taiwanês (TWD)».

(2) Regulamento (UE) n.º 1093/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia), altera a Decisão n.º 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/78/CE da Comissão. JO L 331 de 15.12.2010, p. 12-47. Versão consolidada atual: 26/06/2021

(3) Regulamento (UE) n.º 575/2013do Parlamento Europeu e do Conselho, 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 (Texto relevante para efeitos do EEE). JO L 176 de 27.6.2013, p. 1-337. Versão consolidada atual: 28/06/2023

► APLICAÇÃO do artigo 354.º (Divisas estreitamente correlacionadas), n.º 3, terceiro parágrafo.

Artigo 354.º

Divisas estreitamente correlacionadas

1. As instituições podem apresentar requisitos de fundos próprios menores para posições em divisas relevantes estreitamente correlacionadas. Considera-se que duas divisas estão estreitamente correlacionadas se houver uma probabilidade de 99 %, se for utilizado um período de observação de três anos, e de 95 %, se for utilizado um período de observação de cinco anos, de ocorrer uma perda – calculada com base nas taxas de câmbio diárias dos últimos três ou cinco anos – em posições idênticas e simétricas nessas duas divisas, durante os 10 dias úteis subsequentes, igual ou inferior a 4 % do montante da posição compensada em questão (avaliada na moeda de reporte). O requisito de fundos próprios para a posição compensada em duas divisas estreitamente correlacionadas é de 4 % multiplicado pelo valor da posição compensada.

2. No cálculo dos requisitos do presente capítulo, as instituições podem desconsiderar posições em divisas sujeitas a um acordo intergovernamental juridicamente vinculativo que vise limitar as variações relativas a outras divisas, cobertas pelo mesmo acordo. As instituições calculam as posições compensadas nessas divisas e apuram o requisito de fundos próprios, que não deve ser inferior a metade da variação máxima permitida pelo acordo intergovernamental em questão, relativamente às divisas em causa.

3. A EBA elabora projetos de normas técnicas de execução que identifiquem as divisas em relação às quais está disponível o tratamento previsto no n.º 1.

A EBA apresenta esses projetos de normas técnicas de execução à Comissão até 1 de janeiro de 2014.

São conferidas à Comissão competências para adotar as normas técnicas de execução a que se refere o primeiro parágrafo, nos termos do artigo 15.odo Regulamento (UE) n.º 1093/2010.

4. Os requisitos de fundos próprios relativos às posições compensadas em moedas dos Estados-Membros que participam na segunda fase da União Económica e Monetária podem ser calculados como 1,6 % do valor dessas posições compensadas.

5. Apenas as posições não compensadas nas moedas a que se refere o presente artigo são incluídas na posição aberta líquida total nos termos do artigo 352.º, n.º 4.

6. Se as taxas de câmbio diárias dos últimos três ou cinco anos –em posições idênticas e simétricas em duas divisas, durante os 10 dias úteis subsequentes – revelarem que existe uma correlação positiva perfeita entre as duas divisas e a instituição consegue obter sempre uma diferença de zero entre preços de compra e de venda (zero bid/ask spread), nas respetivas transações, a instituição pode, mediante autorização explícita da autoridade competente, aplicar um requisito de fundos próprios de 0 % até ao final de 2017.

(3) Regulamento de Execução (UE) 2015/2197 da Comissão, de 27 de novembro de 2015, que estabelece normas técnicas de execução no que se refere às divisas estreitamente correlacionadas em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (Texto relevante para efeitos do EEE). JO L 313 de 28.11.2015, p. 30-34. Versão consolidada atual (10/03/2021): 02015R2197 — PT — 10.03.2021 — 003.001/7.

Artigo 1.º

Os pares de divisas que preenchem os requisitos do artigo 354.º, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 575/2013 são enumerados no anexo do presente regulamento.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação noJornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

ANEXO

Lista de divisas estreitamente correlacionadas

► SUBSTITUIÇÃO do Anexo do Regulamento de Execução (UE) 2015/2197, de 27-11, pelo Regulamento de Execução (UE) 2023/1718, de 08-09.

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2023-09-11 / 13:31